檢索結果：共9筆資料 檢索策略： "Bing-Huei Lin".eadvisor (精準) and year="95"
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本研究首先闡述氣體排放權交易由來及其理論依據，並探討國外有毒氣體排放管制制度的沿革，及全球主要氣體排放權相關金融商品市場概況，最後並蒐集氣體排放權相關金融商品評價的相關文獻，並以京都議定書承諾期第一…
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這篇論文主要討論的是資訊內容的隱含波動度、偏態、和峰態。這份研究使用的資料是台灣加權指數選擇權的資訊，採用的模型方面則是使用了Black-Scholes 模型、Gram/Charlier模型、和B…
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本研究主要透過台灣期貨交易所及台灣經濟新報分別收集93-95年台指選擇權每日收盤交易資料及台灣證券交易所現貨加權指數每日收盤價交易資料，首先篩選出具有市場趨勢預期價值的近月價外買權與賣權選擇權每日交…
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本研究以台灣地區上市及上櫃公司為研究對象，但排除金融行業，期間從民國86年至95年，正常公司樣本數為6125個，財務危機公司樣本數為299個；模型架構以選擇權評價模型及KMV公司的違約距離概念，分析…
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本研究目的在探討隱含波動微笑曲線的結構及特性，以及隱含波動偏態程度的決定因數，以LIFFE市場交易的個股及FTSE 100指數選擇權為樣本。第一研究議題主要驗證一些有趣的假說，得到許多實證結果。首先…
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由於信用風險逐漸受到信用市場內參與者的關注，而市場參與者面對金融市場快速發展，及金融工具推陳出新，原有的衡量工具、風險結構及信用文化均受到嚴厲挑戰。有鑑於此，本篇論文想致力於合成式債務憑證（synt…
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近年來我國政府對債券市場積極推動制度變革，且隨著國內資本市場加速專業化，使得市場參與者試圖預測未來市場利率結構的變化更為殷切，為建構一個有效率且準確的債券殖利率曲線模型，本研究首次嘗試利用McAda…
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本論文以二項數建立可轉換公司債之評價模型，並加入破產風險的考量，其中破產機率藉由KMV公司所發展出的KMV模型預測。比較三種不同的破產機率假設下，所評價出的可轉換公司債價格，並且取樣五檔在美國發行之…
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這篇論文重點為比較在二元樹模型和三元樹模型之下，以combinatorial method來評價up- and-in Parisian option，比較其收斂情形，並且認為三元樹模型會比較能夠貼近…